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Prova Empresa de Pesquisa Energética – EPE — Analista de Pesquisa Energética – Economia de Energia 2022 (FGV)

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FGV, Empresa de Pesquisa Energética - EPE

questão 53 de 58, número 63 na prova

O seguinte modelo de regressão múltipla foi estimado por Mínimos Quadrados Ordinários com o objetivo de fazer previsões para o preço de 21 ativos da área de petróleo de uma amostra aleatória:

ln (preço) = 5,25 + 2,05 ln(preçoaval) + 3,10 Brent + 1,10 cam + 0,82 Ibov + 0,75 Prod em que o preço e o preçoaval são, respectivamente, preço de venda e preço de avaliação do ativo, em reais; Brent é a cotação diária do barril; cam é a cotação cambial ao fim do dia para a compra; Ibov é o índice da bolsa de valores de São Paulo e Prod é a produção diária de petróleo. Outras informações importantes do modelo:

R2=0,87; SQT=6; 𝜎 ̂ = 0,15 na qual R2 é o coeficiente de explicação do modelo, SQT é a soma dos quadrados totais e 𝜎 ̂ é o desvio padrão estimado.

Para a resolução dessa questão talvez seja útil saber que se Z tem distribuição normal padrão, então:

P(|Z| > 1,645) = 0,10 e P(|Z| > 1,96) = 0,05.

Com base nos dados acima, o valor da estatística de significância da regressão é, aproximadamente, igual a

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